订单簿是理解市场微观结构的窗口——每一档挂单都代表一个真实的市场参与者及其意愿。但大多数人只看价格不看"量"：买一有100手和买一有1万手，背后的信息完全不同。更深层的是，大单的"冰山效应"意味着你看到的只是冰山一角——真正的意图被隐藏在暗处。这就是为什么专业交易员会花大量时间研究订单簿的结构变化。