国债的摆动区间对点位极端的特殊用法
具体的就是以箱体的最低点与此时EXPMA50线之间的距离，以这个距离加上价格跌破或者突破EXPMA50时候EXPMA50的具体价格，得到另外一个数值，后期涨到或者跌到这个数值左右的时候，可能高一点也可能低一点，但不会差异很多，即见到了箱体极端摆动的位置，从而被利用来判断指数下跌或者上涨是否空间到位，但是这种方法只能利用在箱体震荡里面，如果出现主升浪或者主跌浪，则会失效。
具体的案例，比如：
1、以511090的30年国债ETF来讲
2025年3月18日为当前左侧区间最低点，最低数值为117.11，此时的EXPMA50为121.643，两者之差是121.643-117.11=4.533，2025年4月2日后30年国债往上突破，此时的EXPMA50是120.918，用4.533+120.918=125.451，在图形上把125.451画线，左侧正好碰到的是2月14日的左峰下跌的第一个阴线，这个阴线的实底是125.273，2025年4月7日对于30年国债ETF来讲是一个带上影线的单枪，而这天确是A股前期最低点。这就是用国债间接判断指数极端低点的方法之一，因为有时候国债与A股之间是反向的。
现在出门办事，类似案例，在指数上也有体现，我晚点找案例讲
